PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с WEGZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с WEGZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WEG SA ADR (WEGZY).

IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAK и WEGZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WEG SA ADR (WEGZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и WEGZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
WEGZY
WEG SA ADR		8.41%0.76%23.23%7.90%26.59%-19.95%63.94%117.38%-23.15%71.26%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у WEGZY с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям WEGZY по среднегодовой доходности: 11.95% против 23.65% соответственно.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

WEGZY

1 день
-0.31%
1 месяц
5.16%
С начала года
8.41%
6 месяцев
47.38%
1 год
27.86%
3 года*
8.97%
5 лет*
8.63%
10 лет*
23.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

WEG SA ADR

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с WEGZY:
WEGZY с KLBAYWEGZY с ITUBWEGZY с IVWWEGZY с SCHGWEGZY с IVVWEGZY с SOXQWEGZY с SOXX

Доходность на риск

IAK vs. WEGZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
WEGZY
Ранг доходности на риск WEGZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEGZY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEGZY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEGZY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEGZY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEGZY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c WEGZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и WEG SA ADR (WEGZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKWEGZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.64

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.12

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.05

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

1.90

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. WEGZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WEGZY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и WEGZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKWEGZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.64

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между IAK и WEGZY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и WEGZY

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WEGZY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
WEGZY
WEG SA ADR		2.53%3.26%1.54%1.60%1.37%1.35%0.55%0.89%1.28%1.37%2.89%1.19%

Просадки

Сравнение просадок IAK и WEGZY

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке WEGZY в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и WEGZY.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKWEGZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-76.45%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-27.16%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-42.54%

+27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-63.53%

+18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.49%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-31.55%

+15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

14.97%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и WEGZY

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у WEG SA ADR (WEGZY) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEGZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKWEGZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

13.59%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

29.22%

-18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

43.57%

-24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

46.84%

-28.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

80.79%

-59.90%