PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAK и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.


IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и TSMG


2026 (YTD)2025
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-3.44%10.63%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
92.52%76.34%

Correlation

The correlation between IAK and TSMG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

IAK vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

8.34

-8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

27.23

-27.67

IAK vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

4.11

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.76

-1.50

Просадки

Сравнение просадок IAK и TSMG

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TSMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAKTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-63.67%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-35.29%

+27.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.93%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-16.94%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

10.79%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и TSMG

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.00%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAKTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

22.71%

-18.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

55.10%

-45.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

71.76%

-56.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

80.99%

-62.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

80.99%

-60.10%

Сравнение комиссий IAK и TSMG

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TSMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и TSMG

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TSMG в 5.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
5.96%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAK and TSMG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (22.71%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -1.63% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for TSMG.

TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 2.72% for IAK.

IAK is categorized as Financials Equities, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор