Сравнение IAK с TSMG
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. IAK is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, IAK returned -1.63% vs 292.24% for TSMG. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IAK charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности IAK и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
IAK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.74%
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -3.44% | 10.63% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 76.34% |
Correlation
The correlation between IAK and TSMG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. TSMG — Ранг доходности на риск
IAK
TSMG
Сравнение IAK c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 8.34 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 27.23 | -27.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 4.11 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.76 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок IAK и TSMG
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -63.67% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -35.29% | +27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.93% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -16.94% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 10.79% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и TSMG
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.00%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 22.71% | -18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 55.10% | -45.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 71.76% | -56.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 80.99% | -62.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 80.99% | -60.10% |
Сравнение комиссий IAK и TSMG
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и TSMG
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TSMG в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.72% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and TSMG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (22.71%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -1.63% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for TSMG.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 2.72% for IAK.
IAK is categorized as Financials Equities, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор