PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%25.95%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IAK и SGOV

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IAK vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

20.61

-20.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

283.87

-284.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

201.33

-200.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

411.31

-411.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

4,618.08

-4,619.12

IAK vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

20.61

-20.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

14.12

-13.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

12.34

-12.08

Корреляция

Корреляция между IAK и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и SGOV

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и SGOV

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-0.03%

-77.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-0.01%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-0.03%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

0.00%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

0.00%

-16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

0.00%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и SGOV

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.06%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

0.13%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

0.20%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

0.24%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

0.24%

+20.65%