Сравнение IAK с SGOV
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAK returned 11.77%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IAK charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IAK и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
IAK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.74%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -3.44% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | 25.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between IAK and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IAK
SGOV
Сравнение IAK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 195.55 | -194.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 398.20 | -398.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4,462.00 | -4,462.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 20.28 | -20.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 14.74 | -14.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.49 | -12.23 |
Просадки
Сравнение просадок IAK и SGOV
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -0.03% | -77.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -0.01% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -0.01% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -0.03% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | 0.00% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -0.00% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и SGOV
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 0.05% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 0.13% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 0.20% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 0.24% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 0.24% | +20.65% |
Сравнение комиссий IAK и SGOV
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и SGOV
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.72% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (4.00%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, IAK leads with 11.77% vs 3.54% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAK has performed better with a 11.77% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.72% for IAK.
IAK is categorized as Financials Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор