Сравнение IAK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IAK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | 25.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и SGOV
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IAK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IAK
SGOV
Сравнение IAK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 20.61 | -20.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 283.87 | -284.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 201.33 | -200.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 411.31 | -411.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4,618.08 | -4,619.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 20.61 | -20.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 14.12 | -13.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.34 | -12.08 |
Корреляция
Корреляция между IAK и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и SGOV
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и SGOV
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -0.03% | -77.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -0.01% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -0.03% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | 0.00% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.00% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и SGOV
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 0.06% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 0.13% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 0.20% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 0.24% | +17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 0.24% | +20.65% |