Сравнение IAK с GABF
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IAK is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IAK returned 19.94%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IAK и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 6.94% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 8.66% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between IAK and GABF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between IAK and GABF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IAK и GABF
Секторы
IAK
GABF
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAK
GABF
Здравоохранение
IAK
GABF
-
Сырьевые материалы
IAK
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
IAK
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
IAK
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
IAK
-
GABF
-
Энергетика
IAK
-
GABF
-
Промышленность
IAK
-
GABF
Недвижимость
IAK
-
GABF
Технологии
IAK
-
GABF
Коммунальные услуги
IAK
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. GABF — Ранг доходности на риск
IAK
GABF
Сравнение IAK c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.16 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.36 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и GABF
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -20.86% | -56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -17.16% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -20.86% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -5.44% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -4.95% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 7.80% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и GABF
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.48% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 13.33% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 17.49% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.42% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 20.42% | +0.45% |
Сравнение комиссий IAK и GABF
IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и GABF
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and GABF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (6.86%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 19.94% for IAK. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 19.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.97% for GABF.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.10% for GABF.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор