PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%9.49%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.67%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий IAK и GABF

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Доходность на риск

IAK vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.15

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.05

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.18

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.48

-0.56

IAK vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.86

-0.60

Корреляция

Корреляция между IAK и GABF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и GABF

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GABF в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и GABF

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-20.86%

-56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-17.16%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-14.11%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-4.64%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.49%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и GABF

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.73%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.62%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.80%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.69%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.69%

+0.20%