Сравнение IAK с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
IAK и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAK и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 9.49% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и GABF
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
IAK vs. GABF — Ранг доходности на риск
IAK
GABF
Сравнение IAK c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.05 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.18 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.48 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IAK и GABF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и GABF
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и GABF
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -20.86% | -56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -17.16% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -14.11% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -4.64% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.49% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и GABF
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.73% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 13.62% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 22.80% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.69% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.69% | +0.20% |