PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAK returned 13.37%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности IAK и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%0.60%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between IAK and FNGS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.21

The correlation between IAK and FNGS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и FNGS

Секторы
IAK
FNGS

Финансовые услуги

99.4%
10.0%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
FNGS
10.0%

Здравоохранение

IAK
0.6%
FNGS

-

Сырьевые материалы

IAK

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

FNGS
10.6%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

FNGS

-

Энергетика

IAK

-

FNGS

-

Промышленность

IAK

-

FNGS

-

Недвижимость

IAK

-

FNGS

-

Технологии

IAK

-

FNGS
63.4%

Коммунальные услуги

IAK

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

IAK vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.79

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.19

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.75

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

2.12

-0.85

IAK vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и FNGS

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-48.98%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-22.93%

+15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-26.77%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-48.98%

+34.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-9.63%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-10.85%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

8.05%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и FNGS

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.49%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.74%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

17.19%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

21.65%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

30.10%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

31.17%

-10.25%

Сравнение комиссий IAK и FNGS

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и FNGS

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and FNGS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (8.74%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 13.37% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for FNGS.

IAK is categorized as Financials Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор