PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. IAK is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, IAK returned 13.37%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности IAK и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%20.76%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between IAK and FBCG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.26

The correlation between IAK and FBCG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и FBCG

Секторы
IAK
FBCG

Финансовые услуги

99.4%
2.2%

Здравоохранение

0.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

48.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

IAK
99.4%
FBCG
2.2%

Здравоохранение

IAK
0.6%
FBCG
5.6%

Сырьевые материалы

IAK

-

FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

IAK

-

FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

FBCG
1.3%

Энергетика

IAK

-

FBCG
0.4%

Промышленность

IAK

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

IAK

-

FBCG
0.6%

Технологии

IAK

-

FBCG
48.9%

Коммунальные услуги

IAK

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

IAK vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.66

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.24

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.12

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

8.07

-6.80

IAK vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и FBCG

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-43.56%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-15.17%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-27.89%

+16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-43.56%

+28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.71%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-11.45%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.99%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и FBCG

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.21%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.09%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.38%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

25.90%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

25.77%

-4.85%

Сравнение комиссий IAK и FBCG

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и FBCG

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and FBCG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 13.37% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.04% for FBCG.

IAK is categorized as Financials Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор