Сравнение IAK с BDORY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Banco Do Brasil SA (BDORY).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IAK и BDORY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и BDORY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
BDORY Banco Do Brasil SA | 18.29% | 9.32% | -26.48% | 91.16% | 41.22% | -25.60% | -40.48% | 14.40% | 27.54% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у BDORY с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции BDORY немного впереди с 12.19%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
BDORY
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. BDORY — Ранг доходности на риск
IAK
BDORY
Сравнение IAK c BDORY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Banco Do Brasil SA (BDORY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | BDORY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.06 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.21 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.16 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.27 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | BDORY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.27 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IAK и BDORY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и BDORY
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BDORY в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
BDORY Banco Do Brasil SA | 3.76% | 5.77% | 12.68% | 7.80% | 10.56% | 7.88% | 3.56% | 4.74% | 2.65% | 3.03% | 5.53% | 11.80% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и BDORY
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке BDORY в -80.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и BDORY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | BDORY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -80.46% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -35.45% | +23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -35.45% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -69.22% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -14.32% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -32.86% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 21.12% | -16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и BDORY
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Banco Do Brasil SA (BDORY) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDORY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | BDORY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 15.74% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 30.29% | -19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 42.43% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 38.10% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 46.08% | -25.19% |