PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с BDORY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с BDORY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while BDORY (Banco Do Brasil SA) is a stock. Over the past 10 years, IAK returned 11.66%/yr vs 11.55%/yr for BDORY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAK и BDORY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Banco Do Brasil SA (BDORY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у BDORY с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции BDORY немного отстают с 11.55%.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

BDORY

1 день
-2.51%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-1.25%
3 года*
2.90%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и BDORY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
BDORY
Banco Do Brasil SA		1.40%9.32%-26.48%91.16%41.22%-25.60%-40.48%14.40%27.54%19.70%

Correlation

The correlation between IAK and BDORY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.28

Over the past year, the correlation between IAK and BDORY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Banco Do Brasil SA

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с BDORY:
BDORY с OBDORY с PBRBDORY с VZBDORY с VUSA.ASBDORY с BACBDORY с VOOBDORY с SCHG

Доходность на риск

IAK vs. BDORY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
BDORY
Ранг доходности на риск BDORY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDORY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDORY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDORY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDORY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDORY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c BDORY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Banco Do Brasil SA (BDORY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKBDORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.24

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.05

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.11

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. BDORY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BDORY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и BDORY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKBDORYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.02

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IAK и BDORY

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке BDORY в -80.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и BDORY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKBDORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-80.46%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-26.55%

+18.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-35.45%

+23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-35.45%

+20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-69.22%

+24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-26.55%

+20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-32.70%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

11.03%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и BDORY

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у Banco Do Brasil SA (BDORY) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDORY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKBDORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

10.70%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

32.18%

-22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

40.33%

-25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

38.43%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

45.67%

-24.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и BDORY

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BDORY в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDORY
Banco Do Brasil SA		5.13%5.77%12.68%7.80%10.56%7.88%3.56%4.74%2.65%3.03%5.53%11.80%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and BDORY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDORY has higher volatility (10.70%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs BDORY's -80.46%.

BDORY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и BDORY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор