PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с BDORY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и BDORY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Banco Do Brasil SA (BDORY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и BDORY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
BDORY
Banco Do Brasil SA
18.29%9.32%-26.48%91.16%41.22%-25.60%-40.48%14.40%27.54%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у BDORY с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции BDORY немного впереди с 12.19%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

BDORY

1 день
3.11%
1 месяц
-11.21%
С начала года
18.29%
6 месяцев
12.79%
1 год
-2.49%
3 года*
14.44%
5 лет*
21.78%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

Banco Do Brasil SA

Доходность на риск

IAK vs. BDORY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

BDORY
Ранг доходности на риск BDORY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDORY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDORY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDORY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDORY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDORY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c BDORY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Banco Do Brasil SA (BDORY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKBDORYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.21

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.16

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.27

-0.77

IAK vs. BDORY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BDORY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и BDORY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKBDORYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.04

+0.22

Корреляция

Корреляция между IAK и BDORY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и BDORY

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BDORY в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
BDORY
Banco Do Brasil SA
3.76%5.77%12.68%7.80%10.56%7.88%3.56%4.74%2.65%3.03%5.53%11.80%

Просадки

Сравнение просадок IAK и BDORY

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке BDORY в -80.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и BDORY.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKBDORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-80.46%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-35.45%

+23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-35.45%

+20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-69.22%

+24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-14.32%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-32.86%

+16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

21.12%

-16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и BDORY

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Banco Do Brasil SA (BDORY) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDORY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKBDORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

15.74%

-11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

30.29%

-19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

42.43%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

38.10%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

46.08%

-25.19%