Сравнение IAK с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IAK и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции ACWI немного отстают с 11.58%.
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и ACWI
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IAK vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IAK
ACWI
Сравнение IAK c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.20 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.77 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.79 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.26 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.20 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IAK и ACWI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и ACWI
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и ACWI
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -56.00% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.76% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -26.42% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -33.53% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.92% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -8.69% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.54% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.38% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.05% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.48% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.97% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 17.08% | +3.81% |