PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.74%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.43%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IAK и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.74% против 12.82% соответственно.

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IAK and ACWI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IAK and ACWI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и ACWI

Секторы
IAK
ACWI

Финансовые услуги

99.5%
16.1%

Здравоохранение

0.5%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

IAK
99.5%
ACWI
16.1%

Здравоохранение

IAK
0.5%
ACWI
8.1%

Сырьевые материалы

IAK

-

ACWI
3.7%

Коммуникационные услуги

IAK

-

ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

ACWI
5.0%

Энергетика

IAK

-

ACWI
4.2%

Промышленность

IAK

-

ACWI
10.9%

Недвижимость

IAK

-

ACWI
1.8%

Технологии

IAK

-

ACWI
29.4%

Коммунальные услуги

IAK

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IAK vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.30

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.17

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.02

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

13.55

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.30

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IAK и ACWI

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-56.00%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.73%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-16.55%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-26.42%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-33.53%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.53%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-8.61%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.16%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и ACWI

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 4.00% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.83%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.30%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.79%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

16.05%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

17.11%

+3.78%

Сравнение комиссий IAK и ACWI

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и ACWI

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and ACWI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (4.00%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.82% vs 11.74% for IAK. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.82% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.38% for ACWI.

IAK is categorized as Financials Equities, while ACWI is Global Equities. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор