PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции ACWI немного отстают с 11.58%.


IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IAK и ACWI

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IAK vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.20

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.77

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.79

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

8.26

-8.96

IAK vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.20

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между IAK и ACWI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и ACWI

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IAK и ACWI

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-56.00%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.76%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-26.42%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-33.53%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.92%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-8.69%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.54%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и ACWI

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.38%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.05%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.48%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.97%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

17.08%

+3.81%