PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с LTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с LTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.37%/yr vs 8.83%/yr for LTL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IAI charges 0.41%/yr vs 0.95%/yr for LTL.

Доходность

Сравнение доходности IAI и LTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции LTL по среднегодовой доходности: 19.37% против 8.83% соответственно.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

LTL

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.42%
3 года*
34.49%
5 лет*
15.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и LTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%

Correlation

The correlation between IAI and LTL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.50

The correlation between IAI and LTL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAI и LTL

Секторы
IAI
LTL

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

0.1%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

60.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
LTL

-

Технологии

IAI
0.1%
LTL
2.7%

Сырьевые материалы

IAI

-

LTL

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

LTL
60.0%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

LTL

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

LTL

-

Энергетика

IAI

-

LTL

-

Здравоохранение

IAI

-

LTL

-

Промышленность

IAI

-

LTL

-

Недвижимость

IAI

-

LTL

-

Коммунальные услуги

IAI

-

LTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

ProShares Ultra Telecommunications

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO

Доходность на риск

IAI vs. LTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c LTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAILTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.37

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.72

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.46

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

1.29

+2.04

IAI vs. LTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа LTL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и LTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и LTL

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и LTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAILTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-80.20%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-21.43%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-34.37%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-52.60%

+23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-64.15%

+23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-15.86%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-28.63%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

7.69%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и LTL

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у ProShares Ultra Telecommunications (LTL) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAILTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

19.50%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

26.89%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

34.58%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

36.91%

-14.06%

Сравнение комиссий IAI и LTL

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и LTL

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности LTL в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.93%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%

Часто задаваемые вопросы

IAI and LTL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTL has higher volatility (7.29%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs LTL's -80.20%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 8.83% for LTL. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.93% for LTL.

IAI is categorized as Financials Equities, while LTL is Leveraged Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.95% for LTL.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и LTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор