Сравнение IAI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IAI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 38.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и IBIT
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IAI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAI
IBIT
Сравнение IAI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.44 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.37 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.35 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.75 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.44 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IAI и IBIT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и IBIT
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и IBIT
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -49.36% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -49.36% | +32.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -45.80% | +32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -14.18% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 23.27% | -17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 12.95% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 36.76% | -21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 45.40% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 51.21% | -29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 51.21% | -28.30% |