Сравнение IAI с IBIT
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IAI returned 13.29% vs -46.35% for IBIT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IAI charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IAI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IAI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 19.36%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 7.93% | 25.80% | 38.22% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IAI and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAI
IBIT
Сравнение IAI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.87 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -1.40 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAI и IBIT
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -53.30% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -53.30% | +36.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -48.95% | +46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -17.71% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 33.14% | -27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 7.16%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 10.89% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 34.83% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 44.38% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 49.92% | -28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 49.92% | -27.19% |
Сравнение комиссий IAI и IBIT
IAI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и IBIT
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.07% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IAI (7.16%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IAI leads with 13.29% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAI has performed better with a 13.29% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for IAI.
IAI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for IBIT.
IAI is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.38% for IAI and 0.25% for IBIT.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор