PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и IBIT


2026 (YTD)20252024
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%38.49%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.


IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий IAI и IBIT

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Доходность на риск

IAI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.44

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.37

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.35

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

-0.75

+4.24

IAI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.44

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между IAI и IBIT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и IBIT

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и IBIT

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-49.36%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-49.36%

+32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-45.80%

+32.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-14.18%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

23.27%

-17.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

12.95%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

36.76%

-21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

45.40%

-21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

51.21%

-29.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

51.21%

-28.30%