PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с DXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.37%/yr vs 18.72%/yr for DXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности IAI и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAI имеют среднегодовую доходность 19.37%, а акции DXJ немного отстают с 18.72%.

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.71%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between IAI and DXJ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.57

The correlation between IAI and DXJ shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAI и DXJ

Секторы
IAI
DXJ

Финансовые услуги

99.9%
18.3%

Технологии

0.1%
12.9%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

IAI
99.9%
DXJ
18.3%

Технологии

IAI
0.1%
DXJ
12.9%

Сырьевые материалы

IAI

-

DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

IAI

-

DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

DXJ
4.7%

Энергетика

IAI

-

DXJ
1.7%

Здравоохранение

IAI

-

DXJ
6.8%

Промышленность

IAI

-

DXJ
27.4%

Недвижимость

IAI

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

IAI

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

IAI vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
3.02

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.04

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.88

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

18.93

-15.60

IAI vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и DXJ

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-49.63%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-10.98%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-22.19%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-22.19%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-39.14%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.34%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-14.32%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.83%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и DXJ

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.64%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

13.56%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

17.73%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

19.02%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.17%

+2.68%

Сравнение комиссий IAI и DXJ

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и DXJ

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IAI and DXJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.98%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 18.72% for DXJ. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.05% for IAI.

IAI is categorized as Financials Equities, while DXJ is Japan Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор