PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и DRUP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%11.70%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
-17.49%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -17.49%.


IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Сравнение комиссий IAI и DRUP

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.


Доходность на риск

IAI vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIDRUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.25

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.53

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.26

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

0.83

+2.66

IAI vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIDRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между IAI и DRUP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и DRUP

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и DRUP

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и DRUP.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-31.29%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-23.21%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-31.29%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-19.91%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-8.27%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

7.21%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и DRUP

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.80%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

14.40%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

23.88%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.43%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

23.16%

-0.25%