Сравнение IAI с DRUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP).
IAI и DRUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и DRUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и DRUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 11.70% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -17.49% | 18.18% | 23.11% | 42.32% | -28.18% | 26.13% | 28.71% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -17.49%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
DRUP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и DRUP
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.
Доходность на риск
IAI vs. DRUP — Ранг доходности на риск
IAI
DRUP
Сравнение IAI c DRUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | DRUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.53 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.26 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 0.83 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | DRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IAI и DRUP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и DRUP
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и DRUP
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и DRUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | DRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -31.29% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -23.21% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -31.29% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -19.91% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -8.27% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 7.21% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и DRUP
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | DRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.80% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 14.40% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.88% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.43% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 23.16% | -0.25% |