PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с DRUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAI returned 13.43%/yr vs 10.93%/yr for DRUP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for DRUP.

Доходность

Сравнение доходности IAI и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -3.24%.

IAI

1 день
-1.71%
1 месяц
1.75%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.73%
1 год
16.52%
3 года*
27.84%
5 лет*
13.43%
10 лет*
18.46%

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и DRUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		0.24%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%11.70%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%

Correlation

The correlation between IAI and DRUP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.65

The correlation between IAI and DRUP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и DRUP

Секторы
IAI
DRUP

Финансовые услуги

99.9%
1.2%

Технологии

0.1%
55.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

20.8%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
DRUP
1.2%

Технологии

IAI
0.1%
DRUP
55.8%

Сырьевые материалы

IAI

-

DRUP

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

DRUP
19.8%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

DRUP
1.3%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

DRUP

-

Энергетика

IAI

-

DRUP

-

Здравоохранение

IAI

-

DRUP
20.8%

Промышленность

IAI

-

DRUP
1.1%

Недвижимость

IAI

-

DRUP

-

Коммунальные услуги

IAI

-

DRUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с FXO
Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO

Доходность на риск

IAI vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIDRUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.44

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.72

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.37

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

0.92

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIDRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IAI и DRUP

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и DRUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-31.29%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-23.21%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-23.77%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-31.29%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-6.09%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-8.41%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

9.25%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и DRUP

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 4.48%, в то время как у GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.48%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

16.17%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.55%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.78%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.23%

-0.39%

Сравнение комиссий IAI и DRUP

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и DRUP

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.08%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IAI and DRUP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.48%) compared to IAI (4.48%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs DRUP's -31.29%.

On 5-year performance, IAI leads with 13.43% vs 10.93% for DRUP. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAI has performed better with a 13.43% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

IAI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for DRUP.

IAI is categorized as Financials Equities, while DRUP is Large Cap Growth Equities. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.60% for DRUP.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и DRUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор