PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-6.98%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.97% против 12.79% соответственно.

IAI

1 день
0.79%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-4.22%
1 год
17.76%
3 года*
24.05%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.97%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IAI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.62

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.73

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.70

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

-1.19

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.62

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между IAI и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и BRK-B

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.16%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и BRK-B

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-53.86%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.95%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-26.58%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-29.57%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-11.57%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-11.07%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

8.75%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и BRK-B

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.12%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

11.11%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

18.30%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

17.20%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

19.44%

+3.47%