PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IAI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 17.72% против 11.68% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IAI и ACWI

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IAI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.24

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.82

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.87

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

8.55

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.24

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между IAI и ACWI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и ACWI

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IAI и ACWI

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-56.00%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-11.76%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-26.42%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-33.53%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-6.04%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-8.68%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.57%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и ACWI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.14% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.23%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

10.08%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

17.50%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

15.96%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

17.08%

+5.83%