Сравнение IAGG с LSGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).
IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IAGG и LSGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и LSGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции LSGBX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.00% соответственно.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и LSGBX
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSGBX в 0.69%.
Доходность на риск
IAGG vs. LSGBX — Ранг доходности на риск
IAGG
LSGBX
Сравнение IAGG c LSGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | LSGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.81 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.20 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.32 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.81 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и LSGBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и LSGBX
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности LSGBX в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и LSGBX
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и LSGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -26.86% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -4.05% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -25.41% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | -26.86% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -13.48% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.76% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.16% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и LSGBX
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | LSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 3.72% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 6.26% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.59% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.80% | -1.77% |