Сравнение IAGG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IAGG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.23% против 11.68% соответственно.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и ACWI
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IAGG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IAGG
ACWI
Сравнение IAGG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.87 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 8.55 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и ACWI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и ACWI
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и ACWI
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -56.00% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -11.76% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -26.42% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | -33.53% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -6.04% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.68% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.57% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и ACWI
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 6.23% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 10.08% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 17.50% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 15.96% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 17.08% | -13.05% |