Сравнение IAG с SHOP
IAG (IAMGOLD Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. IAG operates in Gold (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IAG returned 11.69%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -15.34%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 11.69% против 43.82% соответственно.
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам IAG и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between IAG and SHOP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.10 |
The correlation between IAG and SHOP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$8.07B
SHOP:
$161.53B
IAG:
$1.73
SHOP:
$1.02
IAG:
8.09
SHOP:
122.15
IAG:
0.05
SHOP:
0.23
IAG:
2.39
SHOP:
17.69
IAG:
1.91
SHOP:
12.98
IAG:
$3.42B
SHOP:
$9.20B
IAG:
$1.64B
SHOP:
$5.93B
IAG:
$1.97B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. SHOP — Ранг доходности на риск
IAG
SHOP
Сравнение IAG c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.04 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.08 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и SHOP
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -84.82% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -46.71% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -46.71% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -84.82% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -84.82% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.18% | -30.46% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -28.28% | -27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 24.67% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и SHOP
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 11.63% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.51% | 44.06% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 57.17% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.72% | 65.63% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 59.05% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и SHOP
Ни IAG, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAG and SHOP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (14.03%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs SHOP's -84.82%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор