Сравнение IAE с WAINX
IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, IAE returned 11.82%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IAE charges 0.02%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности IAE и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.01% соответственно.
IAE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 13.11%
- С начала года
- 31.02%
- 6 месяцев
- 32.55%
- 1 год
- 52.45%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 11.82%
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам IAE и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 31.02% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between IAE and WAINX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAE vs. WAINX — Ранг доходности на риск
IAE
WAINX
Сравнение IAE c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.60 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | -1.25 | +14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -1.03 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IAE и WAINX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAE | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -41.34% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -28.83% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -31.01% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -31.01% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -41.34% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.69% | +22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -9.31% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 13.70% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и WAINX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAE | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.10% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 13.78% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 16.69% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.24% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.01% | +0.40% |
Сравнение комиссий IAE и WAINX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и WAINX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности WAINX в 32.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 9.22% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
IAE and WAINX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAE has higher volatility (6.56%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs WAINX's -41.34%.
IAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAE и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор