PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAE и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и WAINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund
-18.99%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.45% соответственно.


IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

WAINX

1 день
1.51%
1 месяц
-12.01%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-20.81%
3 года*
2.17%
5 лет*
0.40%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Wasatch Emerging India Fund

Сравнение комиссий IAE и WAINX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.


Доходность на риск

IAE vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEWAINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-1.31

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-1.82

+4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.80

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.76

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

-1.98

+10.88

IAE vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEWAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-1.31

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между IAE и WAINX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и WAINX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что меньше доходности WAINX в 36.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund
36.01%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Просадки

Сравнение просадок IAE и WAINX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и WAINX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-41.34%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-28.83%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-31.01%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-41.34%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-29.97%

+21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-9.16%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

10.98%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и WAINX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.97%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

11.78%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

16.85%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.06%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.88%

+0.39%