Сравнение IAE с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 9.17% против -0.23% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и ATLAX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IAE vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IAE
ATLAX
Сравнение IAE c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.31 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.83 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.65 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.43 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IAE и ATLAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и ATLAX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и ATLAX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -39.28% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -5.44% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -31.49% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -39.28% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -15.54% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -14.58% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.46% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и ATLAX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 2.83% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 3.92% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 7.10% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 8.89% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.44% | +2.83% |