Сравнение IAAAX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 9.92% против 3.29% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и SCHH
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
IAAAX vs. SCHH — Ранг доходности на риск
IAAAX
SCHH
Сравнение IAAAX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.21 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.28 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 1.09 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.21 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и SCHH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и SCHH
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и SCHH
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -44.22% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.40% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -33.28% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -44.22% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -7.07% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -9.54% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.17% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и SCHH
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.64% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.28% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 16.20% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.69% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 20.97% | -4.18% |