Сравнение IAAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.92% против 0.87% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и QBDSX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
IAAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
IAAAX
QBDSX
Сравнение IAAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.87 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 3.43 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и QBDSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и QBDSX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и QBDSX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -18.38% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -3.09% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -7.40% | -21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -18.38% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -8.41% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -6.83% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.80% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и QBDSX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.40% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 2.77% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 3.77% | +14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 4.32% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.26% | +11.53% |