Сравнение IAAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 5.04% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и BERIX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
IAAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
IAAAX
BERIX
Сравнение IAAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.57 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.30 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.77 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 17.74 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.57 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и BERIX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и BERIX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -20.34% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -2.95% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -15.73% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -20.34% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.79% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -2.60% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.79% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и BERIX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.55% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 4.29% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 5.38% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 5.94% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 6.00% | +10.79% |