Сравнение CBTO с YBTC
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.15%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -25.36% |
Correlation
The correlation between CBTO and YBTC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBTC
Сравнение CBTO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и YBTC
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -48.82% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -46.07% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -13.58% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 39.80% | -27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 40.90% | -28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 40.90% | -28.52% |
Сравнение комиссий CBTO и YBTC
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и YBTC
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности YBTC в 89.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and YBTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 0.24% for CBTO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор