Сравнение CBTO с BITO
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $173.83K | $130.79K | $209.27K |
Сравнение доходности по годам CBTO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -31.03% |
Correlation
The correlation between CBTO and BITO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. BITO — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение CBTO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и BITO
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -77.86% | +56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -49.81% | +28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -37.21% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 44.11% | -32.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 54.54% | -43.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 54.54% | -43.05% |
Сравнение комиссий CBTO и BITO
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и BITO
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and BITO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 0.24% for CBTO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор