Сравнение CBTO с IBIT
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CBTO is actively managed, while IBIT is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -30.35% |
Correlation
The correlation between CBTO and IBIT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение CBTO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и IBIT
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -52.11% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -50.47% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -16.85% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 44.31% | -31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 50.22% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 50.22% | -37.84% |
Сравнение комиссий CBTO и IBIT
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и IBIT
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and IBIT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for IBIT.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор