Сравнение CBTO с SBIT
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). CBTO is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 45.97%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 41.04%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 45.97% | 83.49% |
Correlation
The correlation between CBTO and SBIT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. SBIT — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение CBTO c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и SBIT
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -91.35% | +70.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -76.84% | +55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -68.66% | +53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 88.37% | -75.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 97.39% | -85.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 97.39% | -85.01% |
Сравнение комиссий CBTO и SBIT
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и SBIT
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SBIT в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.21% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.24% for CBTO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор