Сравнение HYZD с PHYD
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. HYZD is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, HYZD returned 9.33%/yr vs 8.72%/yr for PHYD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 2.32%.
HYZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 5.71%
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.65% | 7.67% | 9.39% | 9.63% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between HYZD and PHYD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between HYZD and PHYD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. PHYD — Ранг доходности на риск
HYZD
PHYD
Сравнение HYZD c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.66 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 14.79 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и PHYD
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -4.33% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -2.10% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -4.14% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.79% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.62% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.52% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и PHYD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 1.12% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.07% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.57% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.36% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 4.58% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 4.58% | +3.96% |
Сравнение комиссий HYZD и PHYD
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и PHYD
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности PHYD в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.91% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and PHYD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (1.12%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs PHYD's -4.33%.
On 3-year performance, HYZD leads with 9.33% vs 8.72% for PHYD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 9.33% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 5.91% for HYZD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Putnam. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.55% for PHYD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор