PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с BSJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с BSJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYZD returned 6.30%/yr vs 3.29%/yr for BSJS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 1.70%.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

BSJS

1 день
0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.17%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и BSJS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%5.21%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.70%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%

Correlation

The correlation between HYZD and BSJS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.54

Over the past year, the correlation between HYZD and BSJS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYZD и BSJS

Секторы
HYZD
BSJS

Энергетика

100.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

4.6%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

HYZD
100.0%
BSJS
5.4%

Сырьевые материалы

HYZD

-

BSJS
2.6%

Коммуникационные услуги

HYZD

-

BSJS
5.5%

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

BSJS
7.5%

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

BSJS
3.9%

Финансовые услуги

HYZD

-

BSJS
4.6%

Здравоохранение

HYZD

-

BSJS
10.5%

Промышленность

HYZD

-

BSJS
9.1%

Недвижимость

HYZD

-

BSJS
2.9%

Технологии

HYZD

-

BSJS
4.5%

Коммунальные услуги

HYZD

-

BSJS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG

Доходность на риск

HYZD vs. BSJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDBSJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.19

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.40

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.78

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

18.40

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. BSJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDBSJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HYZD и BSJS

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и BSJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDBSJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-17.73%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-1.64%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-4.44%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-17.73%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.99%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.34%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и BSJS

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDBSJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.69%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.03%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

2.84%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

7.39%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

7.14%

+1.43%

Сравнение комиссий HYZD и BSJS

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BSJS в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и BSJS

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности BSJS в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and BSJS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.00%) compared to BSJS (0.69%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs BSJS's -17.73%.

On 5-year performance, HYZD leads with 6.30% vs 3.29% for BSJS. On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYZD has performed better with a 6.30% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.87% for HYZD.

HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.42% for BSJS.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и BSJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор