PortfoliosLab logo
Сравнение BSJS с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJS и PGHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BSJS и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
20.94%
BSJS
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.45

PGHY:

1.36

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.25

PGHY:

1.96

Коэф-т Омега

BSJS:

1.30

PGHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

BSJS:

2.04

PGHY:

1.65

Коэф-т Мартина

BSJS:

11.35

PGHY:

9.10

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.24%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

BSJS:

-0.70%

PGHY:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 1.74%.


BSJS

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJS и PGHY

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJS: 1.45
PGHY: 1.36
Коэффициент Сортино BSJS, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJS: 2.25
PGHY: 1.96
Коэффициент Омега BSJS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJS: 1.30
PGHY: 1.28
Коэффициент Кальмара BSJS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJS: 2.04
PGHY: 1.65
Коэффициент Мартина BSJS, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJS: 11.35
PGHY: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.36
BSJS
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и PGHY

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности PGHY в 7.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.06%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и PGHY

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
-1.52%
BSJS
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и PGHY

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
3.93%
BSJS
PGHY