PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с EIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с EIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BSJS returned 3.29%/yr vs 4.80%/yr for EIC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и EIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у EIC с доходностью -2.61%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

EIC

1 день
0.48%
1 месяц
3.50%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-6.73%
3 года*
6.32%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и EIC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.61%-15.28%24.02%20.86%-10.48%28.01%8.63%

Correlation

The correlation between BSJS and EIC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Eagle Point Income Company Inc.

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с HYGBSJS с IGLB
Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с CLOZEIC с BSJREIC с PFNEIC с OXLC

Доходность на риск

BSJS vs. EIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c EIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.34

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
-0.34

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.96

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.24

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

-0.44

+19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. EIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа EIC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и EIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSEICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.34

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.07

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BSJS и EIC

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и EIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-67.08%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-28.67%

+27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-34.06%

+29.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-34.06%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-22.94%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-12.26%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

15.30%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и EIC

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у Eagle Point Income Company Inc. (EIC) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.02%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

13.84%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

20.06%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

20.19%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

37.48%

-30.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и EIC

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности EIC в 14.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.53%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and EIC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (5.02%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs EIC's -67.08%.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и EIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор