PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с BKHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index while BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.29%/yr vs 4.17%/yr for BKHY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJS показывает доходность 1.67%, а BKHY немного выше – 1.73%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

BKHY

1 день
-0.26%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.29%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и BKHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.73%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%6.03%

Correlation

The correlation between BSJS and BKHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between BSJS and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYGBSJS с IGLB
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с HDEFBKHY с ESHYBKHY с HYZDBKHY с RIGS

Доходность на риск

BSJS vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSBKHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.98

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.00

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.90

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

13.31

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSBKHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BSJS и BKHY

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и BKHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-15.89%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-2.53%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-4.87%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-15.89%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.26%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.97%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и BKHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.12%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.97%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.69%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

7.58%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.37%

-0.23%

Сравнение комиссий BSJS и BKHY

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и BKHY

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности BKHY в 7.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.46%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and BKHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKHY has higher volatility (1.12%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs BKHY's -15.89%.

On 5-year performance, BKHY leads with 4.17% vs 3.29% for BSJS. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKHY has performed better with a 4.17% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.27% for BSJS.

BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.22% for BKHY.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и BKHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор