PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJS с BKHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJS с BKHY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY).

BSJS и BKHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BKHY - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJS или BKHY.

Корреляция

Корреляция между BSJS и BKHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.40

BKHY:

1.51

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.20

BKHY:

2.17

Коэф-т Омега

BSJS:

1.30

BKHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

BSJS:

1.98

BKHY:

1.90

Коэф-т Мартина

BSJS:

10.93

BKHY:

9.77

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

BKHY:

0.95%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.19%

BKHY:

5.90%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

BKHY:

-17.36%

Текущая просадка

BSJS:

-0.07%

BKHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 2.68%.

BSJS

С начала года

3.06%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

2.57%

1 год

8.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKHY

С начала года

2.68%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.94%

5 лет

5.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJS и BKHY

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.

BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и BKHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и BKHY

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности BKHY в 7.52%

TTM20242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.98%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.52%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и BKHY

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке BKHY в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и BKHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и BKHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.43%, в то время как у BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...