PortfoliosLab logo
Сравнение BSJS с BKHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJS и BKHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJS и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
19.72%
BSJS
BKHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.45

BKHY:

1.56

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.25

BKHY:

2.15

Коэф-т Омега

BSJS:

1.30

BKHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

BSJS:

2.04

BKHY:

1.85

Коэф-т Мартина

BSJS:

11.35

BKHY:

9.68

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

BKHY:

0.93%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.24%

BKHY:

5.78%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

BKHY:

-17.36%

Текущая просадка

BSJS:

-0.70%

BKHY:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.14%.


BSJS

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJS и BKHY

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и BKHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJS: 1.45
BKHY: 1.56
Коэффициент Сортино BSJS, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJS: 2.25
BKHY: 2.15
Коэффициент Омега BSJS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJS: 1.30
BKHY: 1.34
Коэффициент Кальмара BSJS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJS: 2.04
BKHY: 1.85
Коэффициент Мартина BSJS, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJS: 11.35
BKHY: 9.68

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.56
BSJS
BKHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и BKHY

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности BKHY в 7.36%


TTM20242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.06%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и BKHY

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке BKHY в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и BKHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
-1.03%
BSJS
BKHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и BKHY

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеют волатильность 4.44% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
4.48%
BSJS
BKHY