PortfoliosLab logo
Сравнение BSJS с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJS и BSJP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJS и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
26.46%
BSJS
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.38

BSJP:

3.72

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.14

BSJP:

6.53

Коэф-т Омега

BSJS:

1.29

BSJP:

1.93

Коэф-т Кальмара

BSJS:

1.94

BSJP:

7.43

Коэф-т Мартина

BSJS:

10.77

BSJP:

55.16

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

BSJP:

0.12%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.23%

BSJP:

1.82%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

BSJS:

-0.56%

BSJP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у BSJP с доходностью 1.75%.


BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.47%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJS и BSJP

И BSJS, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJS: 1.38
BSJP: 3.72
Коэффициент Сортино BSJS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJS: 2.14
BSJP: 6.53
Коэффициент Омега BSJS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJS: 1.29
BSJP: 1.93
Коэффициент Кальмара BSJS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJS: 1.94
BSJP: 7.43
Коэффициент Мартина BSJS, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJS: 10.77
BSJP: 55.16

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
3.72
BSJS
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и BSJP

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности BSJP в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и BSJP

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
0
BSJS
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и BSJP

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
1.07%
BSJS
BSJP