Сравнение BSJS с IGLB
BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.22%/yr vs -2.86%/yr for IGLB. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.06%/yr for IGLB.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и IGLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -1.17%.
BSJS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.74%
IGLB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 1.66%
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11M | $4.65M | $3.48M | |
| $130.68M | $111.58M | $85.58M |
Сравнение доходности по годам BSJS и IGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 2.48% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 3.92% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -1.17% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 3.56% |
Correlation
The correlation between BSJS and IGLB is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between BSJS and IGLB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJS vs. IGLB — Ранг доходности на риск
BSJS
IGLB
Сравнение BSJS c IGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJS | IGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.18 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 0.38 | +15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJS и IGLB
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и IGLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJS | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -34.12% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -5.19% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | -10.14% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -34.12% | +16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -15.43% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.17% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.39% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и IGLB
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.59%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJS | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.11% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 6.01% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 7.65% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 12.37% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 12.53% | -5.49% |
Сравнение комиссий BSJS и IGLB
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и IGLB
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IGLB в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.14% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.39% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
BSJS and IGLB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLB has higher volatility (2.11%) compared to BSJS (0.59%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs IGLB's -34.12%.
On 5-year performance, BSJS leads with 3.22% vs -2.86% for IGLB. On fees, IGLB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSJS has performed better with a 3.22% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.
BSJS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 5.39% for IGLB.
BSJS is categorized as High Yield Bonds, while IGLB is Corporate Bonds. BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while IGLB tracks ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.06% for IGLB.
BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJS и IGLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор