PortfoliosLab logo
Сравнение BSJS с IGLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJS и IGLB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSJS и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
-15.65%
BSJS
IGLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJS:

1.38

IGLB:

0.51

Коэф-т Сортино

BSJS:

2.14

IGLB:

0.77

Коэф-т Омега

BSJS:

1.29

IGLB:

1.09

Коэф-т Кальмара

BSJS:

1.94

IGLB:

0.24

Коэф-т Мартина

BSJS:

10.77

IGLB:

1.33

Индекс Язвы

BSJS:

0.80%

IGLB:

4.37%

Дневная вол-ть

BSJS:

6.23%

IGLB:

11.28%

Макс. просадка

BSJS:

-17.73%

IGLB:

-34.12%

Текущая просадка

BSJS:

-0.56%

IGLB:

-19.28%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью 1.42%.


BSJS

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.47%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGLB

С начала года

1.42%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-0.82%

1 год

6.36%

5 лет

-1.89%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJS и IGLB

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%.


График комиссии BSJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJS: 0.42%
График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJS и IGLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJS
Ранг риск-скорректированной доходности BSJS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJS c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJS: 1.38
IGLB: 0.51
Коэффициент Сортино BSJS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJS: 2.14
IGLB: 0.77
Коэффициент Омега BSJS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJS: 1.29
IGLB: 1.09
Коэффициент Кальмара BSJS, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJS: 1.94
IGLB: 0.24
Коэффициент Мартина BSJS, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJS: 10.77
IGLB: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.51
BSJS
IGLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и IGLB

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности IGLB в 5.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
7.05%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.15%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и IGLB

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и IGLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
-19.28%
BSJS
IGLB

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и IGLB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 4.42%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.42%
6.27%
BSJS
IGLB