Сравнение HYXU с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
HYXU и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYXU и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXU и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 16.87% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
HYXU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXU и THY
HYXU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
HYXU vs. THY — Ранг доходности на риск
HYXU
THY
Сравнение HYXU c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXU | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.83 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.49 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 8.98 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXU | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYXU и THY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXU и THY
Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYXU и THY
Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXU | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -8.56% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -1.60% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -8.56% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.90% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.68% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.62% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXU и THY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXU | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.62% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 1.96% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 3.18% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 4.52% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 4.51% | +6.03% |