PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

HYXU и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDXHYXU с HYDBHYXU с PICBHYXU с IGHG
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий HYXU и HYLB

HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYXU vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.98

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.93

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.02

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между HYXU и HYLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и HYLB

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HYLB в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и HYLB

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-22.91%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.69%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-15.54%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.77%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.47%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.75%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и HYLB

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) составляет 2.09%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.83%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

5.49%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

7.45%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

8.24%

+2.30%