Сравнение HYTI с BUFD
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HYTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while BUFD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 6.17% vs 12.04% for BUFD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 5.75%.
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 5.75% | 8.91% |
Correlation
The correlation between HYTI and BUFD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between HYTI and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. BUFD — Ранг доходности на риск
HYTI
BUFD
Сравнение HYTI c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.52 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 18.79 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и BUFD
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -10.75% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -3.43% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.15% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.93% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.64% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и BUFD
FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 1.16% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.13% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 4.18% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.19% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 7.74% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 7.50% | -2.38% |
Сравнение комиссий HYTI и BUFD
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и BUFD
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and BUFD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYTI has higher volatility (1.16%) compared to BUFD (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs BUFD's -10.75%.
On 1-year performance, BUFD leads with 12.04% vs 6.17% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 12.04% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
HYTI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for BUFD.
HYTI is categorized as Derivative Income, while BUFD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.95% for BUFD.
BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор