PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 4.90% против 3.14% соответственно.

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий HYSZX и SDMZX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

HYSZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.11

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.67

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.30

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

13.37

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между HYSZX и SDMZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и SDMZX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и SDMZX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-9.76%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-1.44%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-8.51%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-9.76%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.11%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.00%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и SDMZX

PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.70%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

1.41%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

2.11%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.30%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

2.46%

+1.75%