Сравнение HYSZX с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.56% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и DVYA
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
HYSZX vs. DVYA — Ранг доходности на риск
HYSZX
DVYA
Сравнение HYSZX c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.60 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.22 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.25 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 16.23 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.67 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.43 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.30 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и DVYA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и DVYA
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и DVYA
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -45.61% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -13.20% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -25.59% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -45.61% | +27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.41% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -10.16% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.68% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и DVYA
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.94% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 10.05% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 16.38% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 15.02% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 17.58% | -13.37% |