Сравнение HYSZX с CRDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и CRDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и CRDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 2.04% |
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | -1.45% | 7.48% | 8.69% | 8.06% | -10.62% | 2.66% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
CRDOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и CRDOX
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.
Доходность на риск
HYSZX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск
HYSZX
CRDOX
Сравнение HYSZX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | CRDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.04 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.80 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.81 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.08 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.66 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.72 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и CRDOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и CRDOX
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 6.34% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и CRDOX
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и CRDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -15.92% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -3.14% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -15.92% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.81% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.63% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.70% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и CRDOX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.44% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.19% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.28% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.11% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.04% | +0.17% |