PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с SCYB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а SCYB пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 11.08% у SCYB. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.03% у SCYB.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.44%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.34%
1 месяц
2.26%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и SCYB

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.44%8.33%1.38%

Корреляция

Корреляция между HYSD и SCYB составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

Корреляция между HYSD и SCYB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BBHYHYSD с BSJOHYSD с BSJQHYSD с BSJRHYSD с CRED
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

HYSD vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.73

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

4.30

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.58

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

4.99

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

22.72

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.74

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HYSD и SCYB

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-4.92%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.44%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.53%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.54%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и SCYB

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.11%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.97%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.14%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

5.20%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

5.20%

-1.65%

Сравнение комиссий HYSD и SCYB

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и SCYB

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SCYB в 6.96%

TTM202520242023
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.96%6.99%7.06%3.36%