Сравнение SBND с VCSH
SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.06%/yr vs 5.59%/yr for VCSH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SBND charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности SBND и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.72%.
SBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам SBND и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 1.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.70% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.72% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.92% |
Correlation
The correlation between SBND and VCSH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between SBND and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBND vs. VCSH — Ранг доходности на риск
SBND
VCSH
Сравнение SBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBND | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 11.86 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBND и VCSH
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBND | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -12.86% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.40% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.40% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.24% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.96% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.35% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и VCSH
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBND | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.69% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.48% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.92% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.89% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 3.35% | +0.25% |
Сравнение комиссий SBND и VCSH
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и VCSH
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
SBND and VCSH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSH has higher volatility (0.69%) compared to SBND (0.64%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs VCSH's -12.86%.
On 3-year performance, SBND leads with 6.06% vs 5.59% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.06% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.
SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.45% for VCSH.
SBND is categorized as Short-Term Bond, while VCSH is Corporate Bonds. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Columbia and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBND и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор