PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBND с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.03%/yr vs 5.52%/yr for VCSH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SBND charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности SBND и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.79%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBND и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.94%

Correlation

The correlation between SBND and VCSH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between SBND and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с LLDYXSBND с VOOSBND с spy
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

SBND vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.45

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.85

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.29

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

13.55

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SBND и VCSH

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBNDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-12.86%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.40%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-1.40%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.32%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.97%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.34%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и VCSH

Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.59% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBNDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.57%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

1.38%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

1.88%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

2.88%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

3.35%

+0.26%

Сравнение комиссий SBND и VCSH

SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и VCSH

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

SBND and VCSH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBND has higher volatility (0.59%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs VCSH's -12.86%.

On 3-year performance, SBND leads with 6.03% vs 5.52% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.03% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.45% for VCSH.

SBND is categorized as Short-Term Bond, while VCSH is Corporate Bonds. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while VCSH tracks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. They also come from different issuers: Columbia and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBND и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор