PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBND с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBND с VCSH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

SBND и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBND или VCSH.

Корреляция

Корреляция между SBND и VCSH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBND и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBND:

1.94

VCSH:

2.69

Коэф-т Сортино

SBND:

2.75

VCSH:

4.05

Коэф-т Омега

SBND:

1.37

VCSH:

1.56

Коэф-т Кальмара

SBND:

3.67

VCSH:

5.02

Коэф-т Мартина

SBND:

11.54

VCSH:

14.09

Индекс Язвы

SBND:

0.52%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

SBND:

3.20%

VCSH:

2.42%

Макс. просадка

SBND:

-10.77%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

SBND:

-0.24%

VCSH:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.20%.

SBND

С начала года

1.91%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

1.90%

1 год

6.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCSH

С начала года

2.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.57%

5 лет

2.22%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBND и VCSH

SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SBND
Columbia Short Duration Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBND и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг риск-скорректированной доходности SBND, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBND c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и VCSH

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VCSH в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.75%4.59%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SBND и VCSH

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и VCSH

Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 1.05% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...