- ISIN
- US19761L8880
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 21 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $235M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBND
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции SBND — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) показал доход в 1.02% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев.
Columbia Short Duration Bond ETF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SBND по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SBND закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.65% | -1.10% | 0.75% | 0.21% | 0.12% | 1.02% | ||||||
| 2025 | 0.79% | 1.04% | -0.30% | 0.62% | 0.48% | 1.45% | 0.38% | 0.93% | 0.62% | 0.42% | 0.40% | 0.43% | 7.50% |
| 2024 | 0.35% | -0.52% | 0.73% | -0.97% | 1.28% | 0.65% | 1.48% | 1.41% | 0.91% | -1.04% | 0.79% | -0.30% | 4.83% |
| 2023 | 2.07% | -1.43% | 1.64% | 0.42% | -0.47% | 0.22% | 0.57% | -0.04% | -0.70% | -0.13% | 2.61% | 2.31% | 7.20% |
| 2022 | -1.49% | -1.07% | -1.68% | -2.22% | 0.72% | -2.22% | 2.46% | -1.72% | -2.56% | 0.22% | 2.37% | -0.15% | -7.24% |
| 2021 | -0.47% | -0.25% | -0.41% | 0.43% | -0.70% |
Метрики бенчмарка
Columbia Short Duration Bond ETF has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.09, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2021.
- This ETF participated in 21.76% of S&P 500 Index downside but only 16.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 16.25%
- Участие в снижении
- 21.76%
Комиссия
Комиссия SBND составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBND имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.46 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 10.92 | +1.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Short Duration Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.88 | $0.85 | $0.72 | $0.50 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Short Duration Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.13 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.50 |
| 2021 | $0.04 | $0.05 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Short Duration Bond ETF показал максимальную просадку в 10.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Short Duration Bond ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.78%окт. 2022 г. | 1y 27d | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.71%март 2026 г. | 25d | 2mo 20d | 3mo 15dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.64%апр. 2025 г. | 15d | 21d | 1mo 6dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.23%нояб. 2024 г. | 1mo | 2mo 27d | 3mo 27dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.66%нояб. 2025 г. | 8d | 28d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SBND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -56.78% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -9.10% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -18.90% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.21% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.71% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.04% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBND
Добавьте Columbia Short Duration Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBND