Сравнение SBND с LLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).
SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и LLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и LLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.68% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.21% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью -0.21%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLDYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и LLDYX
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.
Доходность на риск
SBND vs. LLDYX — Ранг доходности на риск
SBND
LLDYX
Сравнение SBND c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | LLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.67 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.77 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.73 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 13.92 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.67 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SBND и LLDYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и LLDYX
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LLDYX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.80% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и LLDYX
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, примерно равная максимальной просадке LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и LLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -10.54% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.29% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.21% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.34% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и LLDYX
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.78% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.55% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.64% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.73% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.58% | +1.07% |