Сравнение SBND с LLDYX
SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett. Over the past 3 years, SBND returned 6.01%/yr vs 5.21%/yr for LLDYX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SBND charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for LLDYX.
Доходность
Сравнение доходности SBND и LLDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 1.36%.
SBND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.35M | $2.78M | $1.66M |
Сравнение доходности по годам SBND и LLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 1.48% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.70% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1.36% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | -0.19% |
Correlation
The correlation between SBND and LLDYX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between SBND and LLDYX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBND vs. LLDYX — Ранг доходности на риск
SBND
LLDYX
Сравнение SBND c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBND | LLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.54 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.78 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.34 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBND и LLDYX
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, примерно равная максимальной просадке LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и LLDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBND | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -10.54% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.29% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.29% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.19% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.34% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и LLDYX
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBND | LLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.56% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.69% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.26% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.76% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.60% | +0.97% |
Сравнение комиссий SBND и LLDYX
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и LLDYX
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности LLDYX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.09% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.55% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBND and LLDYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBND has higher volatility (0.72%) compared to LLDYX (0.56%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs LLDYX's -10.54%.
SBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBND и LLDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор