Сравнение SBND с DFSD
SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. SBND is passively managed, while DFSD is actively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.01%/yr vs 5.24%/yr for DFSD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SBND charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности SBND и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 1.13%.
SBND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.61M | $26.15M | $25.16M | |
| $2.35M | $2.78M | $1.66M |
Сравнение доходности по годам SBND и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 1.48% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | 0.16% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
Correlation
The correlation between SBND and DFSD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between SBND and DFSD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBND vs. DFSD — Ранг доходности на риск
SBND
DFSD
Сравнение SBND c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBND | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.14 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 7.88 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBND и DFSD
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBND | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -8.45% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.47% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.47% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.01% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.00% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и DFSD
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBND | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.53% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.60% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.90% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.75% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.75% | +0.82% |
Сравнение комиссий SBND и DFSD
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и DFSD
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью DFSD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.55% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SBND and DFSD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBND has higher volatility (0.72%) compared to DFSD (0.53%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs DFSD's -8.45%.
On 3-year performance, SBND leads with 6.01% vs 5.24% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.01% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for SBND.
DFSD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.55% for SBND.
They also come from different issuers: Columbia and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 0.16% for DFSD.
SBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBND и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор