Сравнение SBND с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
SBND и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBND или DFSD.
Корреляция
Корреляция между SBND и DFSD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBND и DFSD
Основные характеристики
SBND:
1.58
DFSD:
2.96
SBND:
2.33
DFSD:
4.57
SBND:
1.30
DFSD:
1.61
SBND:
2.71
DFSD:
7.28
SBND:
9.30
DFSD:
19.03
SBND:
0.56%
DFSD:
0.26%
SBND:
3.28%
DFSD:
1.66%
SBND:
-10.77%
DFSD:
-8.45%
SBND:
-0.45%
DFSD:
-0.18%
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.19%.
SBND
0.22%
0.08%
2.50%
5.46%
N/A
N/A
DFSD
0.19%
0.09%
2.27%
5.08%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и DFSD
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SBND и DFSD
SBND
DFSD
Сравнение SBND c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и DFSD
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности DFSD в 4.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.58% | 4.59% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.74% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и DFSD
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и DFSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и DFSD
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.