Сравнение SBND с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
SBND и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SBND и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | 0.16% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.15%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и DFSD
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SBND vs. DFSD — Ранг доходности на риск
SBND
DFSD
Сравнение SBND c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.04 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.25 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 13.32 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SBND и DFSD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и DFSD
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и DFSD
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -8.45% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.47% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.91% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.13% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и DFSD
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.94% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.33% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.26% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.80% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.80% | +0.85% |