Сравнение SBND с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
SBND и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBND или DFSD.
Основные характеристики
| SBND | DFSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.75% | 4.24% |
| Дох-ть за 1 год | 8.62% | 6.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 5.30 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 18.07 | 29.85 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 0.22% |
| Дневная вол-ть | 3.53% | 1.98% |
| Макс. просадка | -10.77% | -8.45% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между SBND и DFSD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBND и DFSD
С начала года, SBND показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 4.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и DFSD
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBND c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и DFSD
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности DFSD в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.47% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.59% | 3.89% | 2.11% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и DFSD
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и DFSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и DFSD
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.