Сравнение SBND с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
SBND и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBND или DFSD.
Корреляция
Корреляция между SBND и DFSD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SBND и DFSD
Основные характеристики
SBND:
1.69
DFSD:
3.02
SBND:
2.51
DFSD:
4.50
SBND:
1.34
DFSD:
1.68
SBND:
3.12
DFSD:
4.73
SBND:
10.76
DFSD:
21.23
SBND:
0.55%
DFSD:
0.30%
SBND:
3.47%
DFSD:
2.10%
SBND:
-10.77%
DFSD:
-8.45%
SBND:
-0.67%
DFSD:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 1.90%.
SBND
1.38%
-0.57%
1.28%
6.90%
N/A
N/A
DFSD
1.90%
0.23%
2.16%
6.28%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и DFSD
SBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SBND и DFSD
SBND
DFSD
Сравнение SBND c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и DFSD
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DFSD в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.68% | 4.59% | 3.90% | 2.79% | 0.43% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.24% | 4.81% | 3.89% | 2.11% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и DFSD
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и DFSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и DFSD
Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.