PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBND с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBND с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SBND returned 6.04%/yr vs 62.38%/yr for HIBL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SBND charges 0.25%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SBND и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBND и HIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%27.11%

Correlation

The correlation between SBND and HIBL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов SBND и HIBL

Секторы
SBND
HIBL

Финансовые услуги

9.2%
12.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

SBND
9.2%
HIBL
12.5%

Сырьевые материалы

SBND

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

SBND

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

SBND

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

SBND

-

HIBL
0.6%

Энергетика

SBND

-

HIBL
2.2%

Здравоохранение

SBND

-

HIBL
2.9%

Промышленность

SBND

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

SBND

-

HIBL

-

Технологии

SBND

-

HIBL
45.8%

Коммунальные услуги

SBND

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration Bond ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с LLDYXSBND с VOOSBND с spy
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL

Доходность на риск

SBND vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBND c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBNDHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
4.23

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.59

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

8.88

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

32.55

-19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBND vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBNDHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

4.23

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.24

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SBND и HIBL

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBNDHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-88.27%

+77.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-31.39%

+29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-69.66%

+67.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.70%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-44.17%

+41.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

8.55%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и HIBL

Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 0.58%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBNDHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

21.02%

-20.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

50.42%

-48.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

65.96%

-63.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

82.15%

-78.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

91.87%

-88.26%

Сравнение комиссий SBND и HIBL

SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и HIBL

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBND and HIBL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, SBND dropped -10.78% vs HIBL's -88.27%.

On 3-year performance, HIBL leads with 62.38% vs 6.04% for SBND. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIBL has performed better with a 62.38% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.18% for HIBL.

SBND is categorized as Short-Term Bond, while HIBL is Leveraged Equities. SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Columbia and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for SBND and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBND и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор