Сравнение SBND с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SBND и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBND и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBND и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.02% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.68% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SBND показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SBND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBND и HIBL
SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SBND vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SBND
HIBL
Сравнение SBND c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBND | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.13 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.12 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 11.78 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBND | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.10 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SBND и HIBL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBND и HIBL
Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.56% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SBND и HIBL
Максимальная просадка SBND за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBND | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -88.27% | +77.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -44.08% | +42.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -26.76% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -45.22% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 11.69% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBND и HIBL
Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 1.09%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBND | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 25.93% | -24.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 53.24% | -51.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 90.33% | -87.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 81.88% | -78.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 92.41% | -88.76% |