PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBND с HIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBND с HIBL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).

SBND и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBND или HIBL.

Корреляция

Корреляция между SBND и HIBL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBND и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBND:

1.94

HIBL:

-0.34

Коэф-т Сортино

SBND:

2.75

HIBL:

0.07

Коэф-т Омега

SBND:

1.37

HIBL:

1.01

Коэф-т Кальмара

SBND:

3.67

HIBL:

-0.38

Коэф-т Мартина

SBND:

11.54

HIBL:

-1.18

Индекс Язвы

SBND:

0.52%

HIBL:

26.46%

Дневная вол-ть

SBND:

3.20%

HIBL:

92.81%

Макс. просадка

SBND:

-10.77%

HIBL:

-88.27%

Текущая просадка

SBND:

-0.24%

HIBL:

-67.91%

Доходность по периодам

С начала года, SBND показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -34.03%.

SBND

С начала года

1.91%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

1.90%

1 год

6.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HIBL

С начала года

-34.03%

1 месяц

49.78%

6 месяцев

-42.98%

1 год

-31.92%

5 лет

22.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBND и HIBL

SBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBND и HIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBND
Ранг риск-скорректированной доходности SBND, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBND c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBND на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа HIBL равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBND и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBND и HIBL

Дивидендная доходность SBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности HIBL в 0.95%

TTM202420232022202120202019
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.75%4.59%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.95%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SBND и HIBL

Максимальная просадка SBND за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBND и HIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBND и HIBL

Текущая волатильность для Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) составляет 1.05%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 32.40%. Это указывает на то, что SBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...