PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с NJNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с NJNK

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds от Columbia. Оба фонда управляются активно. За последний год HYSD показал 9.17% против 11.07% у NJNK. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.46% у NJNK.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и NJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у NJNK с доходностью 0.66%.

HYSD

1 день
0.29%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NJNK

1 день
0.43%
1 месяц
1.58%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.80%
1 год
11.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и NJNK

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.26%7.74%0.97%
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		0.66%9.03%0.62%

Корреляция

Корреляция между HYSD и NJNK составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

Корреляция между HYSD и NJNK остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

Columbia U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQIN
Часто сравнивают с NJNK:
NJNK с EQINNJNK с USHYNJNK с CREDNJNK с FTSLNJNK с HYLBNJNK с PSHNJNK с SBND

Доходность на риск

HYSD vs. NJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NJNK
Ранг доходности на риск NJNK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJNK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJNK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJNK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJNK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c NJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDNJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

2.71

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

4.17

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.56

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

3.71

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.56

16.18

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. NJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJNK равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и NJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDNJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.71

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.33

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HYSD и NJNK

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и NJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDNJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-4.48%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.63%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.50%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и NJNK

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.46%, в то время как у Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDNJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.99%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.16%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

4.13%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

4.84%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

4.84%

-1.29%

Сравнение комиссий HYSD и NJNK

HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NJNK в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и NJNK

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности NJNK в 6.30%

TTM20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%
NJNK
Columbia U.S. High Yield ETF		6.30%6.34%2.05%