PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYSA с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и XTWO


Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.


HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий HYSA и XTWO

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.


Доходность на риск

HYSA vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSAXTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.36

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.73

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.09

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

14.75

-8.18

HYSA vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XTWO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYSAXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.36

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между HYSA и XTWO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XTWO

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XTWO в 4.09%


TTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XTWO

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


HYSAXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-1.73%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-0.91%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.58%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.40%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.25%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XTWO

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYSAXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.56%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

0.91%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

1.56%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

2.20%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

2.20%

+3.97%