Сравнение HYSA с XTRE
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. HYSA is actively managed, while XTRE is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 3.02% for XTRE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и XTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.02%.
HYSA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSA и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.26% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 3.40% |
Correlation
The correlation between HYSA and XTRE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSA vs. XTRE — Ранг доходности на риск
HYSA
XTRE
Сравнение HYSA c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.99 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 5.78 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и XTRE
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSA | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -2.89% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -1.53% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.05% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.83% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.53% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и XTRE
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSA | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.63% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 1.50% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 2.14% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.32% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 3.32% | +2.76% |
Сравнение комиссий HYSA и XTRE
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и XTRE
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности XTRE в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.76% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
HYSA and XTRE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSA has higher volatility (1.28%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs XTRE's -2.89%.
On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 3.02% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 4.00% for XTRE.
HYSA is categorized as High Yield Bonds, while XTRE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.05% for XTRE.
XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSA и XTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор