Сравнение HYSA с XBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB).
HYSA и XBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и XBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и XBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у XBB с доходностью 0.02%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и XBB
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XBB в 0.20%.
Доходность на риск
HYSA vs. XBB — Ранг доходности на риск
HYSA
XBB
Сравнение HYSA c XBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | XBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.81 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.77 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и XBB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и XBB
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XBB в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и XBB
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -8.87% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -3.51% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.41% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.37% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.83% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и XBB
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.95% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.16% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 5.04% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.20% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.20% | -1.03% |