PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

HYSA и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и SCYB

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%6.71%5.98%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий HYSA и SCYB

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYSA vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSASCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.82

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.84

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSASCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.64

-0.32

Корреляция

Корреляция между HYSA и SCYB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и SCYB

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и SCYB

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, примерно равная максимальной просадке SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSASCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-4.92%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.22%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.14%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.53%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и SCYB

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 2.17% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSASCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.28%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.93%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

5.68%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

5.20%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

5.20%

+0.97%