Сравнение HYSA с SCYB
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSA is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 7.03% for SCYB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.76%.
HYSA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSA и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.26% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 8.33% | 8.15% | 5.74% |
Correlation
The correlation between HYSA and SCYB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between HYSA and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSA vs. SCYB — Ранг доходности на риск
HYSA
SCYB
Сравнение HYSA c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.89 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 12.95 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и SCYB
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, примерно равная максимальной просадке SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSA | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -4.92% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.44% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.12% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.52% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.54% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и SCYB
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSA | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.09% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.94% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.75% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 5.13% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 5.13% | +0.95% |
Сравнение комиссий HYSA и SCYB
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и SCYB
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности SCYB в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.76% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
HYSA and SCYB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSA has higher volatility (1.28%) compared to SCYB (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, SCYB leads with 7.03% vs 6.36% for HYSA. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.03% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.76% for HYSA.
They also come from different issuers: BondBloxx and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.03% for SCYB.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSA и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор